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信達澳銀量化先鋒發行:副總擔綱 歷任產品2只輸基準

2019-12-18/ 德清信息社/ 查看: 214/ 評論: 10

摘要策略:股票倉位60%—95%運用三大量化投資模型股票資產占基金資產的比例為60%—95%。該基金運用的量化投資模型主
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策略:股票倉位60%—95% 運用三大量化投資模型

股票資產占基金資產的比例為 60%—95%。該基金運用的量化投資模型主要包括:量化多因子模型—股票超額收益預測;風險估測模型——有效控制預期風險;交易成本模型——控制交易成本以保護投資業績。

該基金采用數量化模型驅動的選股策略為主導投資策略,結合適當的資產配置策略,并依靠嚴格的投資紀律和風險控制,以保證在控制風險的前提下實現收益最大化。

跟蹤宏觀經濟變量和國家財政、稅收和貨幣政策等指標,判斷經濟周期的階段和未來經濟發展的趨勢,研究預測宏觀經濟和國家政策等因素對證券市場的影響,分析比較股票、債券等市場和不同金融工具的風險收益特征,估計各子資產類的相關性矩陣,并在此基礎上確定基金資產在各類別資產間的分配比例。

該基金股票投資采用量化統計套利策略,量化統計套利策略是指利用定量投資模型,考慮多種定價因素,對股票的價值進行評估,捕捉其定價偏差所形成的投資機會。買入低估的股票,賣出高估的股票,在有效控制風險的前提下,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。

副總經理王詠輝擔綱 管理的產品曾有兩只指數基金跑輸基準

擬任基金經理王詠輝先生,副總經理,英國牛津大學工程專業本科和牛津大學計算機專業碩士,21年證券、基金從業經驗。 曾任倫敦摩根大通(JPMorgan)投資基金管理公司分析員、高級分析師,匯豐投資基金管理公司(HSBC)高級分析師,倫敦巴克萊國際投資基金管理公司基金經理、部門負責人,巴克萊資本公司(Barclays Capital)部門負責人,泰達宏利基金國際投資部負責人、量化投資與金融工程部負責人、基金經理,鵬華基金量化及衍生品投資部總經理、資產配置與基金投資部總監、基金經理兼投資決策委員會委員等職務。王詠輝先生具備基金從業資格,英國基金經理從業資格(IMC),英國IET頒發的特許工程師(CEng)認證資格。2017年10月加入信達澳銀基金,任總經理助理、基金經理,分管權益投資總部、智能量化與資產配置總部。2019年8月16日起任信達澳銀基金副總經理。

2010-04-23至2012-08-20管理泰達宏利滬深300指數增強A(162213)期間,跑贏基準,如下表:

2011-07-20至2012-08-20管理泰達宏利全球新格局,跑贏基準:

在2013-12-27至2016-09-24管理鵬華中證500指數(LOF)期間,跑輸基準2.7%,

2018-12-03至今管理信達澳銀領先增長混合,任職期跑贏基準:

2018-12-03至今管理信達澳銀轉型創新股票,跑贏基準:

2019-04-26至今管理信達澳銀中證滬港深高股息精選跑輸基準1%。

wind數據顯示,截止12月17日,信達澳銀旗下今年成立的產品共有兩只。其中,信達澳銀先進制造2019年1月成立,發行規模3.07億元,到2019三季度規模僅剩下0.92億元,規??s水70%。

值得注意的是,上個月,11月6日,信達澳銀旗下第一只量化基金信達澳銀量化多因子成立,募資3.3億元。

量化基金整體規??s水嚴重 信達澳銀與214只同類產品競技

wind數據顯示,目前共有214只基金(A類C類分開)名稱中包含“量化”二字,2019Q3合計規模500億元。值得注意的是,上述214只量化基金發行規模合計940億元。即量化基金規??s水46%。

其中,華泰柏瑞量化增強A 、景順長城量化精選 、華泰柏瑞量化先行、 長信量化先鋒A 、華商量化進取2019Q3規模超20億元,居于量化基金同類規模前列。

量化基金業績方面,中海量化策略今年以來收益超69%。華商新量化今年賺62%。長信電子信息行業量化、銀華信息科技量化、工銀瑞信量化策略、易方達量化策略等今年賺50%以上。僅有一只量化基金今年負收益,東興量化多策略今年虧損3%。

附2019Q3規模前20名的量化基金:

附:今年業績前20的量化基金

本文數據截止20191217;本文量化基金指基金簡稱中包含“量化”二字的產品。

責任編輯:常福強


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